„1) Mi az az insmod ?”
man insmod:
insmod — simple program to insert a module into the Linux Kernel
vagyis modult tudsz a kernelhez illeszteni. Ha jól látom nem találja az ip_tables modult a kernelben.
Bele van forgatva?

2) Hogyan tudom beállítani az IP táblát ?
sajnos most csak ezt tudom, de volt valahol egy jó kis leírás: iptables

3) Mit kell telepítenem ?
„Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.”
„This may indicate that your kernel does not support IPtables.”
Vagyis lehet, hogy érdemes lenne egy kernel frissítést végrehajtani.
Sok sikert

1) Ha egy 2 hónapja kijött DEBIAN WOODY-T használok, és felteszek egy programot, ami a 8 db CD valamelyikén van, akkor hogy van az, hogy nem mûködik ?

amikor telepitesz egy programot akkor kerni fogja a cd-t

2) Miért ilyen elmaradott a kernel ?

Telepiteskor alapertelmezettkent a 2.2. verziot telepiti fel.
El lehet terni ettol ha mast adsz meg.

3) Mi van akkor, ha nem tudok / merek kernelt fordítani (még)

Semmi… 🙂 hasznalj gyari kernelt.

4) Hogy lehet az, hogy egy legújabb Debian nem tudja az ip táblákat ?

Azert mert az iptables a 2.4. kernelverziotol hasznalhato… Neked pedig
2.2. van

Shorewall version 1.2.12 does not work with kernel version 2.2.20-idepci

Rakj fel egy ujabb kernelt… akar csomagbol.

apt-get install kernel-image-2.4-686

5) Miért nincs eszköz, ahol beállíthatnám, hogy mely portokon akarok
    illetve nem akarok forgalmat ?

Rengeteg eszkoz van…
Pl. az apt-cache search firewall eredmenye

filtergen – packet filter generator for various firewall systems
firehol – An easy to use but powerful iptables stateful firewall
firestarter – gtk program for managing and observing your firewall
fwbuilder – Firewall administration tool GUI
guarddog – firewall configuration utility for KDE
guidedog – NAT/masquerading/port-forwarding configuration tool for KDE
hlfl – translator for firewalling rules
kmyfirewall – iptables based firewall configuration tool for KDE
knetfilter – GUI for configuring the 2.4 kernel IP Tables
mason – Interactively creates a Linux packet filtering firewall.
…

es a tobbi…

Most akkaro fordítsak kernelt, mikor 2 hónapi szívás után áll a 3 db szerver ?

Megvalaszoltam az 4 pontban